来源:华尔街见闻

  周四,美元兑日元汇率一度飙升至157.40,最大升幅近3%,创下自2022年末以来的最大单日涨幅。日本财务省外汇事务主管神田真人回应称,他无法评论这一波动是否为干预所致。他表示,如果确实进行了干预,政府会在月底披露。他说,近期日元波动已经脱离了基本面。

日本财务省出手干预了?美国CPI数据公布后 日元飙升近3%

  数据显示,在美国CPI数据公布的几分钟后,美元兑日元汇率突然飙升至157.44,最大升幅近3%,创下自2022年末以来的最大单日涨幅。尽管市场猜测日元飙升与美国公布CPI数据有关,但这也引发了日本财政部出手干预市场以支撑日元猜测。

日本财务省出手干预了?美国CPI数据公布后 日元飙升近3%

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  日本财务省此前在4月29日和5月1日的两次干预中买入了9.8万亿日元以止损。分析认为,周四的走势让人联想到今年早些时候的干预。据朝日电视台援引政府消息人士称,官员在外汇市场进行了干预。有外汇经纪人表示,在通胀数据公布后一小时内的交易量与5月1日的干预行动相当,相关交易员要求匿名。

日本财务省出手干预了?美国CPI数据公布后 日元飙升近3%

  三菱UFJ信托银行的小野寺孝文(Takafumi Onodera)表示,“我们看到日元出现大幅波动,在CPI数据疲软后,这个时机看起来可能是干预。”

日本财务省出手干预了?美国CPI数据公布后 日元飙升近3%

  随后,日本财务省外汇事务主管神田真人回应称,他无法评论这一波动是否为干预所致。他表示,如果确实进行了干预,政府会在月底披露。

日本财务省出手干预了?美国CPI数据公布后 日元飙升近3%

  神田表示,市场怀疑,是否美国CPI数据或其他因素刺激了日元,而他也认为市场“根据美国CPI所做解读”是合理的。

日本财务省出手干预了?美国CPI数据公布后 日元飙升近3%

  他表示,大幅汇率波动对日本民众的生活造成重大影响,而且日元波动幅度很大,脱离了基本面。神田重申,近期日元走势没有体现出基本面,而且客观来讲,日元波动速度一直都相当快速。

日本财务省出手干预了?美国CPI数据公布后 日元飙升近3%

  对此,大和资本市场的经济研究主管克里斯·斯克鲁纳(Chris Scicluna)表示,

“日本财务省不会很快确认这一点,但这一波动的程度给人一种强烈的印象,即日本财务省已经采取行动并利用美国CPI数据后的时机采取了行动。”

日本财务省出手干预了?美国CPI数据公布后 日元飙升近3%

  投资者几个月来不断抛售日元,因为日本的利率比其他地方低得多,这导致日元的空头仓位积累,一些人被迫平仓。上周,日元触及1986年以来的最弱水平,这引发了日本当局再次表示如果有必要将采取行动支撑货币的言论。这也引发了市场对日元突然波动的担忧。策略师和市场参与者对周四的波动是否是由于期权交易平仓还是市场干预的迹象意见不一。

日本财务省出手干预了?美国CPI数据公布后 日元飙升近3%

  去年,日元贬值,使其成为G10国家中表现最差的货币。市场情绪如此低落,以至于即使在日本央行自2007年3月以来首次上调短期政策利率后,市场仍然以看空日元为主。美国监管机构的最新每周数据显示,投机者持有的对日元的空头头寸价值142.6亿美元,接近4月份的6年半高点。分析认为,理论上,空头头寸越大,投资者反转立场的范围越大,这种情况下将推动日元兑美元走强。

  有分析师表示,尽管与美国固定收益市场和美元在美国数据公布后的走势相比,日元的飙升看起来有些夸张,但目前还为时过早,无法确定背后的原因。还有分析师认为,美国利率已经处于长期多头仓位,并且市场预期收益率曲线将变陡峭,而外汇市场仍然在做空日元,鉴于这种仓位情况,预计任何数据的意外都会导致日元出现更多波动。